Der Bahnhof wurde zwischen 1888 und 1892 unter der Leitung von Alberto del Palacio und Gustave Eiffel erbaut. Das Dach besteht aus einer Gusseisen- und Glaskonstruktion im Jugendstil. Im Jahre 1992 war der Bahnhof den Anforderungen des modernen Verkehrs nicht mehr gewachsen, deswegen wurde südlich davon ein neuer errichtet. In der alten Halle wurde ein Palmengarten angelegt, in dem jetzt das ganze Jahr über 24°C herrschen. Reisende entspannen gerne in der tropischen Atmosphäre bei einem Kaffee während sie auf ihren Anschlusszug warten.

Bei einem Spanischkurs in Madrid sollten Sie sich auf jeden Fall den berühmten Bahnhofe Atocha mit seinem Palmengarten anschauen.